Que noter dans un journal de trading ?
Notez chaque trade en deux temps : le plan avant d’entrer et le résultat après la sortie. Écrire le plan d’abord garde le journal honnête, car vous ne pouvez plus déplacer le stop en douce après coup. Le dessin en haut de page montre une page hypothétique.
- Date, heure et symbole.
- Setup : le nom de la configuration de votre plan, par exemple cassure ou repli, pour pouvoir regrouper les trades ensuite.
- Entrée, stop et objectif prévus, avec la raison en une ligne.
- Taille et risque : nombre d’actions ou de contrats, et la perte en dollars au stop. Ce montant est le 1R de ce trade.
- Prix de sortie et raison : objectif, stop, stop temporel ou décision discrétionnaire.
- Résultat en R : le gain ou la perte divisé par 1R.
- Deux captures : une à l’entrée avec les niveaux tracés, une après la sortie.
- Émotion avant l’entrée, en un mot ou une note de 1 à 5, et une étiquette d’erreur (ou aucune).
Comment calculer R, et pourquoi le journal l’utilise
R est le résultat mesuré en unités du risque prévu. Hypothèse : acheter 150 actions à 50,00 $ avec un stop à 49,40 $ risque 0,60 $ par action, donc 1R vaut 90 $. Revendre à 51,20 $ rapporte 180 $, soit +2R ; une sortie au stop vaut −1R.
R met une action à 20 $ et une action à 400 $, une petite position et une grosse, sur la même échelle, ce qui permet de comparer trades et setups. Le guide du ratio risque/rendement traite du R:R prévu ; le journal enregistre ce qui s’est réellement passé.
Étiquettes d’erreur : combien vous coûtent vos erreurs ?
Une étiquette d’erreur est un mot court pour une règle enfreinte, choisi dans une liste fixe pour pouvoir être compté. Un trade gagnant peut en porter une aussi : la chance ne rend pas juste une règle enfreinte. Gardez la liste courte et inscrivez-la dans votre plan :
- Poursuite (chased) : entrée bien au-delà du prix prévu.
- Stop déplacé (moved stop) : stop élargi pendant le trade.
- Surdimensionné (oversized) : plus de risque que le montant prévu.
- Hors setup (no setup) : un trade en dehors du plan.
- Sortie anticipée (early exit) : clôture avant le stop ou l’objectif, sans règle.
- Revanche (revenge) : un trade pris pour se refaire d’une perte.
Indicateurs du journal de trading : R moyen et espérance
Avec des résultats en R, quelques chiffres décrivent votre trading. Le R moyen est le total des R divisé par le nombre de trades ; sur un grand nombre de trades, c’est votre espérance mathématique (expectancy), dont notre guide du ratio risque/rendement détaille la formule. Totalisez ensuite les R perdus par étiquette d’erreur : dans le mois hypothétique ci-dessus, le stop déplacé a coûté le plus, c’est donc la prochaine règle à corriger.
Le dessin ci-dessous classe 20 trades hypothétiques selon leur résultat : un à −2R, neuf à −1R, deux à 0, trois à +1R, trois à +2R et deux à +3R. Le total est de +4R, soit +0,2R en moyenne par trade avant frais. Le trade à −2R porte l’étiquette stop déplacé ; avec le stop respecté, il aurait fait −1R et le total +5R. Vingt trades sont un petit échantillon : lisez cela comme une description, pas comme une preuve. À suivre aussi :
- Le R moyen par setup, et par moment de la journée.
- La part des trades sans étiquette d’erreur.
- La plus grosse perte en R : au-delà de −1R, elle signale des gaps ou des stops non respectés.
- La plus longue série de pertes en R ; voir la gestion du risque pour les règles de drawdown.
Une revue hebdomadaire du journal en 30 minutes
Une fois par semaine, marché fermé, faites tourner la même boucle, montrée dans le dessin. Notre guide de la psychologie du trading donne un exemple chiffré de ce qu’une revue hebdomadaire peut révéler.
- Complétez le journal : chaque trade a un résultat en R, des captures et des étiquettes.
- Totalisez la semaine en R, puis séparez : trades étiquetés contre trades propres, et par setup.
- Relisez les captures des deux meilleurs et des deux pires trades.
- Nommez la plus grosse fuite, en général l’étiquette la plus coûteuse.
- Écrivez un seul changement de règle, datez-le et gardez-le plusieurs semaines avant de le juger.
Modèle de journal de trading
Un tableur suffit ; un carnet ou une application de journal conviennent aussi, tant que chaque trade reçoit les mêmes champs. Une ligne par trade, avec ces colonnes : date, symbole, setup, entrée, stop, objectif, taille, 1R en dollars, sortie, résultat en R, émotion (1 à 5), étiquette d’erreur, lien de la capture et note. Pour un achat, résultat en R = (sortie − entrée) × actions ÷ 1R ; pour une vente à découvert, (entrée − sortie) × actions ÷ 1R. Retirez les commissions si vous voulez un R net, et utilisez le calculateur de taille de position pour fixer la taille à partir de 1R.
Sur TradingView, l’icône appareil photo de la barre d’outils du haut, ou Alt+S (Option+S sur Mac), prend une capture que vous pouvez enregistrer ou lier dans la ligne. Gardez les trades d’entraînement, comme ceux du Bar Replay, dans un onglet séparé pour qu’ils ne se mélangent jamais aux résultats réels.
Les façons habituelles dont un journal échoue : noter seulement certains trades, le remplir de mémoire des jours plus tard, noter des dollars sans R, suivre tant de champs que vous abandonnez, et changer de règles au bout de cinq trades. Notre liste des erreurs de trading décrit les erreurs que les étiquettes doivent attraper.