Risque et taille de position
Calculateur de taille de position gratuit
Saisissez la taille de votre compte, le pourcentage que vous acceptez de perdre, votre entrée et votre stop : le calculateur indique combien d’actions acheter pour qu’un trade stoppé coûte exactement ce montant.
Calculateur de taille de position
- Actions à acheter
- 100 long
- Risque en dollars
- $100.00
- Valeur de la position
- $5,000.00
Un stop sous l’entrée correspond à un trade long ; un stop au-dessus, à un short. Le nombre d’actions est arrondi à l’inférieur.
Le calculateur fonctionne dans votre navigateur. Rien de ce que vous saisissez n’est enregistré ni envoyé ailleurs.
Outil éducatif, pas un conseil financier. Les résultats reflètent uniquement les chiffres que vous saisissez et ne disent rien des rendements futurs. Le trading comporte un risque de perte important.
Comment utiliser le calculateur de taille de position
- Saisissez la taille de votre compte en dollars et la part que vous acceptez d’en perdre sur ce trade, en général entre 0,5 % et 2 %.
- Indiquez le prix auquel vous comptez acheter et le prix de votre stop loss. Un stop sous l’entrée correspond à un trade long ; un stop au-dessus, à un short.
- Ajoutez un objectif si vous en avez un, pour voir le ratio rendement/risque.
- Lisez le nombre d’actions à acheter, le risque en dollars et la valeur de la position. Le nombre d’actions est déjà arrondi à l’inférieur.
- Vérifiez que la valeur de la position tient dans votre pouvoir d’achat. Sinon, achetez moins d’actions : le risque sera plus petit que prévu, jamais plus grand.
La formule de la taille de position en mots simples
Votre risque en dollars est le compte multiplié par le pourcentage de risque. Votre risque par action est la distance entre l’entrée et le stop. Divisez le premier par le second et arrondissez à l’inférieur : vous obtenez le nombre d’actions qui vous fait perdre le montant choisi si le stop est touché.
C’est le stop qui fixe la taille, pas l’inverse : un stop plus large signifie moins d’actions pour le même risque en dollars. Les gaps et le glissement peuvent rendre la perte réelle plus grande que prévu ; considérez donc le résultat comme un plafond.
Risque en dollars = compte × risque en %
Risque par action = |entrée − stop|
Actions = risque en dollars ÷ risque par action, arrondi à l’inférieur
Rendement/risque = |objectif − entrée| ÷ |entrée − stop|
Exemple chiffré
Un compte de 10 000 $ risque 1 % sur un trade long : entrée à 50,00 $, stop à 48,50 $, objectif à 54,50 $.
- Risque en dollars : 10 000 $ × 1 % = 100 $.
- Risque par action : 50,00 $ − 48,50 $ = 1,50 $.
- Actions : 100 $ ÷ 1,50 $ = 66,7, arrondi à 66 actions.
- Valeur de la position : 66 × 50,00 $ = 3 300 $, environ un tiers du compte.
- Si le stop est touché : 66 × 1,50 $ = 99 $ de perte. Rendement/risque : (54,50 $ − 50,00 $) ÷ 1,50 $ = 3,00R.
Les commissions et le glissement ne sont pas inclus.
Questions
Combien risquer par trade ?
Beaucoup de traders risquent entre 0,5 % et 2 % du compte par trade. À 1 %, dix pertes d’affilée coûtent environ 10 % du compte ; à 5 %, environ 40 %. Choisissez un niveau que vous pourriez supporter pendant une longue série de pertes, puis laissez le calculateur le transformer en nombre d’actions. Pour aller plus loin : la gestion du risque.
Fonctionne-t-il pour les ventes à découvert ?
Oui. Placez le stop au-dessus de l’entrée et le calculateur traite le trade comme une vente à découvert ; le nombre d’actions suit la même formule. La vente à découvert a ses propres coûts et risques, présentés dans la leçon sur la vente à découvert.
Pourquoi la valeur de la position est-elle bien plus grande que mon risque ?
Parce que vous ne perdez que la distance jusqu’au stop, pas toute la position. Risquer 100 $ avec un stop à 1,50 $ signifie détenir 3 300 $ d’actions. Si cela dépasse votre pouvoir d’achat, achetez moins d’actions et acceptez un risque plus petit.
Comment choisir le pourcentage de risque ?
Partez de votre avantage et de votre tolérance aux séries de pertes. Le calculateur du critère de Kelly montre le maximum que les chiffres pourraient justifier, et le calculateur de risque de ruine montre jusqu’où une mauvaise série pourrait descendre à chaque niveau.
UpTickFlow est notre produit. Ces guides sont pédagogiques et ne constituent pas un conseil financier. Le trading comporte un risque important de perte.