المخاطرة وحجم الصفقة
حاسبة حجم الصفقة المجانية
أدخل حجم حسابك، والنسبة التي تقبل خسارتها، وسعر الدخول، وسعر الوقف: تعطيك الحاسبة عدد الأسهم التي تشتريها بحيث تكلّفك الصفقة هذا المبلغ بالضبط إن ضُرب الوقف.
حاسبة حجم الصفقة
- عدد الأسهم
- 100 شراء
- المخاطرة بالدولار
- $100.00
- قيمة الصفقة
- $5,000.00
الوقف تحت الدخول يعني صفقة شراء، وفوقه يعني صفقة بيع. عدد الأسهم مقرّب للأسفل.
الحاسبة تعمل في متصفحك. لا يُحفظ شيء مما تكتبه ولا يُرسل إلى أي مكان.
أداة تعليمية، لا نصيحة مالية. النتائج تعكس الأرقام التي تدخلها فقط، ولا تقول شيئاً عن العوائد المستقبلية. والتداول ينطوي على مخاطرة كبيرة بالخسارة.
كيف تستخدم حاسبة حجم الصفقة
- اكتب حجم حسابك بالدولار، والجزء الذي تقبل خسارته منه في هذه الصفقة، وهو عادةً بين 0.5% و2%.
- أدخل السعر الذي تخطط للشراء عنده وسعر وقف الخسارة. الوقف تحت الدخول يعني صفقة شراء، وفوقه يعني صفقة بيع على المكشوف.
- أضف هدفاً إن كان لديك هدف، لترى نسبة العائد إلى المخاطرة.
- اقرأ عدد الأسهم، والمبلغ المعرّض للخسارة بالدولار، وقيمة الصفقة. عدد الأسهم مقرّب إلى الأسفل أصلاً.
- تأكّد أن قيمة الصفقة في حدود قوتك الشرائية. وإن تجاوزتها فاشترِ أسهماً أقل: تصبح المخاطرة أصغر مما خططت، ولا تصبح أكبر أبداً.
معادلة حجم الصفقة بكلمات بسيطة
المخاطرة بالدولار هي حجم الحساب مضروباً في نسبة المخاطرة، والمخاطرة في السهم هي المسافة بين الدخول والوقف. اقسم الأولى على الثانية وقرّب الناتج إلى الأسفل: هذا عدد الأسهم الذي يخسر المبلغ الذي اخترته إن ضُرب الوقف.
الوقف هو الذي يحدّد الحجم، لا العكس: الوقف الأبعد يعني أسهماً أقل للمخاطرة نفسها بالدولار. والفجوات السعرية والانزلاق قد تجعل الخسارة الفعلية أكبر من المخطط، فعامل النتيجة حداً أعلى.
المخاطرة بالدولار = حجم الحساب × نسبة المخاطرة
المخاطرة في السهم = |الدخول − الوقف|
عدد الأسهم = المخاطرة بالدولار ÷ المخاطرة في السهم، مقرّباً إلى الأسفل
العائد إلى المخاطرة = |الهدف − الدخول| ÷ |الدخول − الوقف|
مثال محسوب
حساب قيمته 10,000$ يخاطر بنسبة 1% في صفقة شراء: الدخول 50.00$، والوقف 48.50$، والهدف 54.50$.
- المخاطرة بالدولار: 10,000$ × 1% = 100$.
- المخاطرة في السهم: 50.00$ − 48.50$ = 1.50$.
- عدد الأسهم: 100$ ÷ 1.50$ = 66.7، تُقرَّب إلى الأسفل إلى 66 سهماً.
- قيمة الصفقة: 66 × 50.00$ = 3,300$، أي نحو ثلث الحساب.
- إن ضُرب الوقف: 66 × 1.50$ = 99$ خسارة. والعائد إلى المخاطرة: (54.50$ − 50.00$) ÷ 1.50$ = 3.00R.
العمولات والانزلاق السعري غير محسوبة.
أسئلة شائعة
كم أخاطر في الصفقة الواحدة؟
كثير من المتداولين يخاطرون بين 0.5% و2% من الحساب في الصفقة. عند 1% تكلّف عشر خسائر متتالية نحو 10% من الحساب، وعند 5% تكلّف نحو 40%. اختر مستوى تستطيع التعايش معه خلال سلسلة خسائر طويلة، ثم دع الحاسبة تحوّله إلى عدد أسهم. والمزيد في إدارة المخاطر.
هل تصلح لصفقات البيع على المكشوف؟
نعم. ضع الوقف فوق سعر الدخول فتعامل الحاسبة الصفقة على أنها بيع على المكشوف، ويُحسب عدد الأسهم بالمعادلة نفسها. وللبيع على المكشوف تكاليفه ومخاطره الخاصة، وتجدها في درس البيع على المكشوف.
لماذا قيمة الصفقة أكبر بكثير من مخاطرتي؟
لأنك تخسر المسافة إلى الوقف فقط، لا قيمة الصفقة كلها. فمخاطرة 100$ مع وقف على بعد 1.50$ تعني أن تحمل أسهماً بقيمة 3,300$. وإن كان هذا أكثر من قوتك الشرائية، فاشترِ أسهماً أقل واقبل مخاطرة أصغر.
كيف أختار نسبة المخاطرة؟
ابدأ من أفضليتك ومن قدرتك على تحمّل سلاسل الخسائر. حاسبة معيار كيلي تبيّن أقصى ما يمكن أن تبرّره الأرقام، وحاسبة خطر الإفلاس تبيّن إلى أي عمق قد تصل فترة سيئة عند كل مستوى.
UpTickFlow منتجنا. هذه الدروس للتعلّم وليست نصيحة مالية، والتداول ينطوي على مخاطر خسارة كبيرة.