المخاطرة وحجم الصفقة
حاسبة التوقع الرياضي في التداول
اعرف كم تساوي الصفقة المتوسطة: أدخل نسبة الفوز ومتوسط الربح ومتوسط الخسارة والتكاليف، لتحصل على التوقع بالدولار وبوحدة R، ونسبة الفوز اللازمة للتعادل، وما تستطيع عينة صغيرة أن تخبرك به.
حاسبة التوقع الرياضي
- التوقع للصفقة
- +20.00$
- التوقع بوحدة R
- +0.20R
- نسبة الفوز اللازمة للتعادل
- 33.3%
- نسبة العائد
- 2
- المجموع (عدد الصفقات: 100)
- +2,000.00$
المدى المرجّح للصفقة (± خطأين معياريين)
بعيّنةٍ عدد صفقاتها 100، قد يقع التوقع الحقيقي على الأرجح في أي مكان بين −9.39$ و+49.39$ للصفقة. هذا المدى يشمل الصفر: لا تستطيع هذه العينة بعد التمييز بين أفضلية حقيقية والحظ.
نتيجة كهذه تحتاج إلى عيّنةٍ عدد صفقاتها نحو 216 قبل أن تقع فوق الصفر بخطأين معياريين.
1R هو متوسط خسارتك. والتكاليف تُخصم من كل صفقة، رابحة كانت أو خاسرة.
الحاسبة تعمل في متصفحك. لا يُحفظ شيء مما تكتبه ولا يُرسَل إلى أي مكان.
أداة تعليمية، لا نصيحة مالية. النتائج تعكس الأرقام التي تدخلها فقط، ولا تقول شيئاً عن العوائد المستقبلية. والتداول ينطوي على مخاطرة كبيرة بالخسارة.
كيف تستخدم حاسبة التوقع الرياضي
- أدخل نسبة الفوز ومتوسط الصفقة الرابحة ومتوسط الصفقة الخاسرة بالدولار، من سجل تداولك أو من اختبار تاريخي.
- أضف متوسط التكاليف في الصفقة: العمولات والرسوم والانزلاق. وهي تُخصم من كل صفقة، رابحة كانت أو خاسرة.
- اقرأ التوقع للصفقة بالدولار وبوحدة R، حيث 1R هو متوسط خسارتك، ونسبة الفوز اللازمة للتعادل بهذا العائد.
- أدخل عدد الصفقات التي جاءت منها الأرقام لترى مدى تقريبياً للتوقع الحقيقي. وإن شمل المدى الصفر، فالعينة لا تستطيع بعد التمييز بين الأفضلية والحظ.
معادلة التوقع الرياضي بكلمات بسيطة
التوقع الرياضي (Expectancy) هو متوسط نتيجة الصفقة الواحدة: ما تجلبه الصفقات الرابحة مرجّحاً بعدد مرات حدوثها، ناقص ما تكلّفه الخاسرة مرجّحاً بالطريقة نفسها، ناقص التكاليف. واقسمه على متوسط خسارتك لتعبّر عنه بوحدة R، فتستطيع مقارنة إعدادات تتداولها بأحجام مختلفة.
ونسبة الفوز اللازمة للتعادل هي النسبة التي يكون عندها التوقع صفراً بالضبط مع نسبة عائدك. ويعتمد المدى على الخطأ المعياري: تشتت نتائج الصفقات المفردة مقسوماً على الجذر التربيعي لعدد الصفقات. وخطآن معياريان على كل جانب نطاق تقريبي شائع، وهو يفترض أن السوق سيتصرف كما تصرّف في عينتك.
التوقع = W × متوسط الربح − (1 − W) × متوسط الخسارة − التكاليف
التوقع بوحدة R = التوقع ÷ متوسط الخسارة
نسبة الفوز اللازمة للتعادل = (متوسط الخسارة + التكاليف) ÷ (متوسط الربح + متوسط الخسارة)
المدى ≈ التوقع ± 2 × σ ÷ √N، حيث σ = (متوسط الربح + متوسط الخسارة) × √(W × (1 − W))
مثال محسوب
مثال افتراضي: 100 صفقة بنسبة فوز 40%، ومتوسط ربح 200$، ومتوسط خسارة 100$، قبل التكاليف.
- التوقع: 0.40 × 200$ − 0.60 × 100$ = 80$ − 60$ = +20$ للصفقة.
- بوحدة R: 20$ ÷ 100$ = +0.2R للصفقة.
- نسبة الفوز اللازمة للتعادل: 100$ ÷ (200$ + 100$) = 33.3%.
- تشتت الصفقة الواحدة: σ = 300$ × √(0.40 × 0.60) ≈ 147$. وعلى 100 صفقة يبلغ الخطأ المعياري نحو 14.70$، فيمتد المدى من نحو −9$ إلى +49$ للصفقة.
- المدى يعبر الصفر، فـ100 صفقة لا تكفي للحكم. ونحو 216 صفقة بالمتوسطات نفسها تضع +20$ فوق الصفر بخطأين معياريين.
- ومع تكاليف 5$ للصفقة، ينخفض التوقع إلى +15$ (+0.15R) وترتفع نسبة الفوز اللازمة للتعادل إلى 35%.
أسئلة شائعة
ما التوقع الرياضي الجيد في التداول؟
أي توقع يبقى فوق الصفر بثبات بعد التكاليف أفضلية، لكن مدى يقينك منه أهم من حجمه. فـ+0.1R مقيساً على 500 صفقة يقول أكثر من +0.5R على 30 صفقة. قارن الإعدادات بوحدة R، وافحص المدى قبل أن تثق بالرقم.
هل يمكن أن يكون التوقع موجباً مع نسبة فوز منخفضة؟
نعم، إن كانت الأرباح كبيرة بما يكفي. فمع متوسط ربح 3R ومتوسط خسارة 1R، تكفي نسبة فوز فوق 25% للتعادل قبل التكاليف. والعكس صحيح أيضاً: نسبة فوز عالية مع خسائر كبيرة قد تخسر مالاً. ويبيّن درس نسبة العائد إلى المخاطرة هذه المفاضلة.
لماذا يهمّ المدى؟
لأن سلسلة قصيرة من الصفقات ضجيج في معظمها. فاستراتيجية بلا أي أفضلية، تربح نصف صفقاتها بعائد 1:1، تُظهر +0.2R أو أفضل على 50 صفقة في نحو مرة من كل عشر مرات. وإن شمل المدى الصفر فواصل جمع الصفقات، ويُفضَّل أن تكون صفقات لم تُضبط عليها الاستراتيجية؛ وانظر الإفراط في ملاءمة الاختبار التاريخي.
هل أُدخل التكاليف؟
نعم. العمولات والرسوم والفارق السعري والانزلاق تُخصم من كل صفقة، وفي الاستراتيجيات قصيرة المدى كثيراً ما تحسم هل التوقع موجب أصلاً. أدخلها لكل صفقة، ذهاباً وإياباً.
UpTickFlow منتجنا. هذه الدروس للتعلّم وليست نصيحة مالية، والتداول ينطوي على مخاطر خسارة كبيرة.