Risque et taille de position
Calculateur de risque de ruine pour traders
Rejouez vos chiffres des milliers de fois pour voir la probabilité d’un drawdown d’une taille donnée, et jusqu’où irait une série typique ou une mauvaise série, selon le risque par trade choisi.
Calculateur de risque de ruine
- Probabilité d’un drawdown de −50 %
- moins de 0,1 %
- Drawdown maximal typique (médiane)
- −19,7 %
- Drawdown maximal dans les 5 % de séquences les plus défavorables
- −31,1 %
- Espérance par trade
- +0,35R
Calculé sur 3 000 séquences simulées de 300 trades, avec la même graine aléatoire à chaque fois : les mêmes données donnent donc toujours le même résultat. Chaque trade risque la même part du solde actuel.
Les drawdowns sont mesurés depuis le plus haut du compte. Le trading réel ajoute des séries de pertes groupées, des gaps qui traversent les stops et des coûts : lisez le résultat comme un scénario favorable.
Le calculateur fonctionne dans votre navigateur. Rien de ce que vous saisissez n’est enregistré ni envoyé.
Outil éducatif, pas un conseil financier. Les résultats reflètent uniquement les chiffres que vous saisissez et ne disent rien des rendements futurs. Le trading comporte un risque de perte important.
Comment utiliser le calculateur de risque de ruine
- Saisissez votre taux de gain et votre ratio de gain (gain moyen divisé par perte moyenne), tirés d’un journal ou d’un backtest.
- Fixez le risque par trade en pourcentage du compte, et le drawdown que vous considérez comme la ruine, par exemple 50 % depuis le plus haut du compte.
- Choisissez le nombre de trades à simuler, jusqu’à 1 000. Plus il y a de trades, plus une mauvaise série a le temps de survenir.
- Lisez la probabilité d’atteindre ce drawdown, le drawdown maximal typique (médian) et le drawdown maximal dans les 5 % de séquences les plus défavorables.
- Baissez le risque par trade et regardez la probabilité diminuer. Le but est un niveau de risque dont le mauvais scénario resterait supportable.
Comment fonctionne la simulation
Le calculateur rejoue vos chiffres 3 000 fois. Dans chaque séquence, chaque trade est gagnant selon votre taux de gain : un gain ajoute au solde le risque multiplié par le ratio de gain, une perte lui retire le risque. Comme le risque est un pourcentage du solde actuel, les pertes diminuent en dollars quand le compte baisse et le solde n’atteint jamais zéro : la ruine est donc un drawdown que vous définissez.
Pour chaque séquence, il enregistre la plus forte baisse depuis un sommet. La probabilité de ruine est la part des séquences dont la plus forte baisse a atteint votre niveau. Les nombres aléatoires proviennent d’une graine fixe : les mêmes données donnent donc toujours le même résultat.
Gain : solde × (1 + risque × ratio de gain)
Perte : solde × (1 − risque)
Drawdown = 1 − solde ÷ plus haut solde atteint
Probabilité de ruine = séquences ayant atteint le niveau de ruine ÷ 3 000
Exemple chiffré
Exemple hypothétique : 45 % de trades gagnants et un ratio de gain de 2 (une espérance de +0,35R par trade), 300 trades, avec la ruine fixée à un drawdown de 50 %.
- Risque de 1 % par trade : probabilité de ruine inférieure à 0,1 % ; drawdown maximal médian de 10,0 % ; 16,7 % dans les 5 % de séquences les plus défavorables.
- Risque de 2 % : probabilité de ruine toujours inférieure à 0,1 % ; médiane de 19,7 % ; 31,1 % dans les 5 % les plus défavorables.
- Risque de 5 % : probabilité de ruine de 26,7 % ; médiane de 43,5 % ; 62,8 % dans les 5 % les plus défavorables.
- Risque de 10 % : probabilité de ruine de 98,7 % ; médiane de 71,2 % ; 89,3 % dans les 5 % les plus défavorables.
- L’avantage est le même à chaque ligne. Seule la taille change, et au-delà de quelques pour cent, elle transforme un avantage positif en drawdown de 50 % probable.
Questions
Qu’est-ce que le risque de ruine en trading ?
La probabilité qu’une série de pertes fasse baisser le compte d’un montant donné, par exemple de moitié, en un nombre de trades donné. Elle dépend de l’avantage (taux de gain et ratio de gain), du risque par trade et de la durée pendant laquelle vous tradez. Le risque par trade est la donnée que vous contrôlez le plus directement.
Pourquoi un drawdown plutôt que la perte de tout le compte ?
Avec un risque fixe en pourcentage, chaque perte est plus petite en dollars que la précédente : le solde se rapproche de zéro sans jamais l’atteindre. En pratique, un drawdown de 50 % est déjà la ruine pour la plupart des traders : il faut un gain de 100 % pour revenir, et peu de gens continuent à suivre leur plan aussi bas.
Le résultat est-il exact ?
Non. Il suppose des trades indépendants, avec un taux de gain et un ratio de gain constants. Les résultats réels connaissent des séries de pertes groupées, des gaps qui traversent les stops, des marchés qui changent et des coûts, et votre taux de gain n’est lui-même qu’une estimation. Lisez le résultat comme un scénario favorable et dimensionnez pour un scénario pire.
Quel risque par trade garde un risque de ruine faible ?
Il n’existe pas de chiffre universel. Dans nos exemples avec des avantages modestes (de +0,1R à +0,35R par trade sur 300 trades), risquer de 0,5 à 2 % maintenait la probabilité d’un drawdown de 50 % sous 5 %, alors que 5 % la portait entre 27 % et 80 %, et 10 % à près de 100 %. Saisissez vos propres chiffres et comparez ; la gestion du risque couvre le reste du plan.
UpTickFlow est notre produit. Ces guides sont pédagogiques et ne constituent pas un conseil financier. Le trading comporte un risque important de perte.