Riesgo y tamaño de posición
Calculadora de riesgo de ruina para traders
Proyecta tus números miles de veces para ver qué tan probable es una caída de cierto tamaño, y hasta dónde llegarían una racha típica y una mala, con el riesgo por operación que elijas.
Calculadora de riesgo de ruina
- Probabilidad de una caída del −50%
- por debajo de 0.1%
- Caída máxima típica (mediana)
- −19.7%
- Caída máxima en el peor 5% de las simulaciones
- −31.1%
- Expectativa por operación
- +0.35R
A partir de 3,000 secuencias simuladas de 300 operaciones, con la misma semilla aleatoria cada vez, así que los mismos datos dan siempre el mismo resultado. Cada operación arriesga la misma parte del saldo actual.
Las caídas se miden desde el punto más alto de la cuenta. El trading real suma rachas de pérdidas que se agrupan, gaps que se saltan los stops y costos, así que toma el resultado como el mejor escenario.
La calculadora funciona en tu navegador. Nada de lo que escribes se guarda ni se envía a ninguna parte.
Herramienta educativa, no asesoría financiera. Los resultados solo reflejan los números que ingresas y no dicen nada sobre rendimientos futuros. Operar conlleva un riesgo sustancial de pérdida.
Cómo usar la calculadora de riesgo de ruina
- Ingresa tu tasa de acierto y tu ratio de pago (ganancia media dividida entre pérdida media), de un diario o de un backtest.
- Define el riesgo por operación como porcentaje de la cuenta, y la caída que considerarías la ruina, por ejemplo un 50% desde el máximo de la cuenta.
- Elige cuántas operaciones simular, hasta 1,000. Más operaciones dejan más tiempo para una mala racha.
- Lee la probabilidad de llegar a esa caída, la caída máxima típica (la mediana) y la caída máxima en el peor 5% de las simulaciones.
- Baja el riesgo por operación y mira cómo bajan las probabilidades. La meta es un nivel de riesgo cuyo mal escenario podrías soportar.
Cómo funciona la simulación
La calculadora proyecta tus números 3,000 veces. En cada simulación, cada operación gana con tu tasa de acierto: una ganancia suma al saldo el riesgo por el ratio de pago, y una pérdida le resta el riesgo. Como el riesgo es un porcentaje del saldo actual, las pérdidas se achican en dólares a medida que la cuenta cae y el saldo nunca llega a cero, así que la ruina es una caída que tú defines.
En cada simulación registra la mayor caída desde un máximo. La probabilidad de ruina es la proporción de simulaciones cuya mayor caída alcanzó tu nivel. Los números aleatorios salen de una semilla fija, así que los mismos datos dan siempre el mismo resultado.
Ganancia: saldo × (1 + riesgo × ratio de pago)
Pérdida: saldo × (1 − riesgo)
Caída = 1 − saldo ÷ saldo más alto hasta el momento
Probabilidad de ruina = simulaciones que llegaron al nivel de ruina ÷ 3,000
Ejemplo resuelto
Ejemplo hipotético: un acierto del 45% y un ratio de pago de 2 (una expectativa de +0.35R por operación), 300 operaciones, con la ruina fijada en una caída del 50%.
- Riesgo del 1% por operación: probabilidad de ruina menor que 0.1%; caída máxima mediana 10.0%; peor 5% de las simulaciones 16.7%.
- Riesgo del 2%: probabilidad de ruina todavía menor que 0.1%; mediana 19.7%; peor 5%: 31.1%.
- Riesgo del 5%: probabilidad de ruina 26.7%; mediana 43.5%; peor 5%: 62.8%.
- Riesgo del 10%: probabilidad de ruina 98.7%; mediana 71.2%; peor 5%: 89.3%.
- La ventaja es la misma en cada línea. Solo cambia el tamaño, y por encima de unos pocos puntos porcentuales convierte una ventaja positiva en una probable caída del 50%.
Preguntas
¿Qué es el riesgo de ruina en trading?
La probabilidad de que una serie de pérdidas reduzca la cuenta en una cantidad fijada, por ejemplo a la mitad, dentro de un número dado de operaciones. Depende de la ventaja (acierto y ratio de pago), del riesgo por operación y de cuánto tiempo operas. El riesgo por operación es el dato que controlas más directamente.
¿Por qué una caída y no perderlo todo?
Con un riesgo fijo en porcentaje, cada pérdida es menor en dólares que la anterior, así que el saldo se acerca a cero sin llegar nunca. En la práctica, una caída del 50% ya es la ruina para la mayoría de los traders: hace falta una ganancia del 100% para recuperarse, y pocas personas siguen su plan tan abajo.
¿El resultado es exacto?
No. Supone operaciones independientes con un acierto y un ratio de pago constantes. Los resultados reales traen rachas de pérdidas que se agrupan, gaps que se saltan los stops, mercados que cambian y costos, y tu tasa de acierto es en sí misma una estimación. Toma el resultado como el mejor escenario y dimensiona para uno peor.
¿Qué riesgo por operación mantiene bajo el riesgo de ruina?
No hay un número universal. En nuestros ejemplos con ventajas modestas (de +0.1R a +0.35R por operación en 300 operaciones), arriesgar del 0.5% al 2% mantuvo la probabilidad de una caída del 50% por debajo del 5%, mientras que el 5% la subió a entre el 27% y el 80%, y el 10% a casi el 100%. Ingresa tus propios números y compara; la gestión del riesgo cubre el resto del plan.
UpTickFlow es nuestro producto. Estas guías son educativas y no constituyen asesoría financiera. Operar conlleva un riesgo sustancial de pérdida.