¿Cómo se calcula el Supertrend?
El Supertrend, creado por el trader francés Olivier Seban, parte de la mitad de cada vela, (máximo + mínimo) ÷ 2. Le suma un múltiplo del ATR para obtener una banda superior y se lo resta para obtener una banda inferior. Hipotético: una vela con máximo de US$52 y mínimo de US$50 tiene su mitad en US$51. Con un ATR de US$1.00 y un factor de 3, la banda superior está en US$54.00 y la inferior en US$48.00.
En tendencia alcista la línea es la banda inferior, y funciona como un trinquete: puede subir o quedarse plana, pero no baja mientras dura la tendencia. Cuando un retroceso tiraría de la banda hacia abajo, la línea simplemente se mantiene, como muestra la parte derecha del dibujo de abajo. En tendencia bajista la línea es la banda superior, que solo puede bajar o quedarse plana. Ese trinquete es lo que lo convierte en un stop dinámico.
¿Cuál es la mejor configuración del Supertrend?
El Supertrend integrado en TradingView usa por defecto una longitud de ATR de 10 y un factor de 3. El factor fija la distancia: con un ATR de US$1.00, un factor de 3 sitúa la banda a US$3.00 de la mitad de la vela y un factor de 2, a US$2.00. Un factor mayor da menos giros, salidas más tardías y pérdidas mayores cuando un giro sale mal; uno menor se pega al precio, sale antes y gira más a menudo.
La longitud del ATR fija cuántas velas se promedian para medir la volatilidad; una longitud mayor hace la distancia más estable. No existe la mejor configuración: el mismo 10 y 3 se comporta distinto en un gráfico de 5 minutos y en uno diario, así que prueba cualquier cambio primero en tus propios instrumentos. Para añadirlo, abre Indicators en TradingView y busca Supertrend.
¿Cómo gira el Supertrend? Señales de compra y venta
Un giro ocurre cuando una vela cierra al otro lado de la línea. En el dibujo del inicio de esta página, el primer giro llega cuando una vela cierra por encima de la línea roja: la línea salta por debajo del precio y se vuelve verde. Más tarde, una vela cierra bajo la línea verde y esta vuelve a ponerse roja por encima del precio. Los traders leen un giro a verde como señal de compra y un giro a rojo como señal de venta.
Dos detalles importan. La versión de TradingView usa el cierre, así que una mecha que atraviesa la línea no la hace girar. Y en una vela todavía abierta, la línea puede girar y volver antes del cierre, así que juzga los giros solo con velas cerradas; las velas cerradas conservan sus valores, de modo que esto no es repainting del historial. Además, un giro llega tarde por diseño: aparece cuando el precio ya se ha movido aproximadamente el factor por el ATR desde su máximo o su mínimo.
Cómo usar el Supertrend como stop dinámico y filtro de tendencia
Como filtro de tendencia, el color decide qué lado operas: solo compras mientras la línea es verde, ventas en corto o nada mientras es roja. Tus entradas siguen viniendo de otro sitio, por ejemplo un retroceso a un soporte; el Supertrend solo dice hacia qué lado mirar. El seguimiento de tendencia funciona igual a mayor escala.
Como stop dinámico, la línea te dice dónde salir. Hipotético: compras en US$50.00 con la línea verde en US$47.00, arriesgando US$3.00 por acción. La tendencia llega a US$60.00 y la línea sube por escalones hasta US$56.50. Un cierre diario por debajo de US$56.50 termina la operación unos US$6.50 por acción por encima de la entrada, antes de costos. Decide de antemano si sales con un cierre bajo la línea o con una orden stop justo debajo: la orden stop actúa durante la sesión, pero una mecha puede tocarla, y un gap puede ejecutarla muy por debajo de la línea. La guía de stop loss y take profit compara las opciones.
El Parabolic SAR es un pariente cercano que acelera hacia el precio a medida que se extiende la tendencia, en lugar de mantener una distancia en ATR.
¿Por qué el Supertrend da señales falsas en mercados laterales?
Porque cada giro llega tarde. En un rango, el precio gira antes que la línea, así que el giro a verde llega cerca del techo del rango y el giro a rojo cerca del piso. El dibujo de abajo muestra la línea por defecto (10, 3) calculada sobre un rango hipotético: cada giro alcista compra en la mitad superior y cada giro bajista vende en la mitad inferior.
Hipotético: una acción oscila entre unos US$47 y US$53. La línea gira a verde en US$52.70 y vuelve a rojo en US$48.20, una pérdida de US$4.50 por acción. Tres idas y vueltas así suman rápido, antes de costos. Un factor mayor gira menos, pero pierde más cada vez. La solución no suele ser una configuración, sino un filtro que diga si el mercado está en tendencia.
Cómo combinar el Supertrend con el ADX
El ADX mide la fuerza de la tendencia, no su dirección, justo lo que le falta al Supertrend. Una regla habitual: actuar sobre los giros del Supertrend solo mientras el ADX esté por encima de 20 a 25 y subiendo, e ignorarlos mientras el ADX esté bajo y plano. Esos niveles son convenciones, no leyes.
El dibujo de abajo muestra la idea. A la izquierda, el precio está en rango, el ADX sigue bajo y los giros, tachados, habrían sido señales falsas. A la derecha empieza una tendencia, el ADX sube por encima de 25 y el giro a verde se mantiene. El ADX también va con retraso: confirma una tendencia después de que empieza, reduce las señales falsas pero no las elimina. Revisar la dirección de la temporalidad mayor, como en el análisis multi timeframe, es otro filtro.