كيف يُحسب مؤشر السوبر ترند؟
يبدأ السوبر ترند، الذي ابتكره المتداول الفرنسي أوليفييه سيبان (Olivier Seban)، من منتصف كل شمعة: (الأعلى + الأدنى) ÷ 2. ثم يضيف مضاعفاً من ATR ليحصل على النطاق العلوي، ويطرحه ليحصل على النطاق السفلي. مثال افتراضي: شمعة أعلاها 52 دولاراً وأدناها 50 منتصفها 51. ومع ATR يساوي 1.00 دولار ومعامل 3 يكون النطاق العلوي 54.00 والسفلي 48.00.
في الاتجاه الصاعد يكون الخط هو النطاق السفلي، ويعمل كسقّاطة: يمكن أن يرتفع أو يثبت، لكنه لا ينزل ما دام الاتجاه قائماً. وحين يوشك تراجع أن يسحب النطاق إلى أسفل يثبت الخط ببساطة، كما يُظهر الجانب الأيمن من الرسم أدناه. وفي الاتجاه الهابط يكون الخط هو النطاق العلوي، ولا يمكنه إلا أن يهبط أو يثبت. وهذه السقّاطة هي ما يجعله وقفاً متحركاً.
ما أفضل إعدادات مؤشر السوبر ترند؟
يستخدم مؤشر Supertrend المدمج في تريدنج فيو افتراضياً طول ATR يساوي 10 ومعاملاً (Factor) يساوي 3. والمعامل يحدد المسافة: مع ATR يساوي 1.00 دولار يضع المعامل 3 النطاق على بعد 3.00 دولارات من منتصف الشمعة، والمعامل 2 على بعد دولارين. المعامل الأكبر يعطي انقلابات أقل وخروجاً أبطأ وخسارة أكبر حين يخطئ الانقلاب، والأصغر يلتصق بالسعر ويُخرجك أسرع وينقلب أكثر.
وطول ATR يحدد عدد الشموع التي يُحسب عليها متوسط التذبذب، والطول الأكبر يجعل المسافة أكثر استقراراً. ولا يوجد إعداد أفضل: فالإعداد 10 و3 نفسه يتصرف بشكل مختلف على فريم 5 دقائق وعلى اليومي، فاختبر أي تغيير على أدواتك أولاً. ولإضافته افتح Indicators في تريدنج فيو وابحث عن Supertrend.
كيف ينقلب السوبر ترند؟ إشارات الشراء والبيع
يحدث الانقلاب حين تُغلق شمعة على الجهة الأخرى من الخط. في الرسم أعلى الصفحة يأتي الانقلاب الأول حين تُغلق شمعة فوق الخط الأحمر: فيقفز الخط تحت السعر ويصبح أخضر. ثم تُغلق شمعة لاحقاً تحت الخط الأخضر فينقلب أحمر فوق السعر من جديد. ويقرأ المتداولون الانقلاب إلى الأخضر إشارة شراء، والانقلاب إلى الأحمر إشارة بيع.
وتفصيلان مهمان. نسخة تريدنج فيو تعتمد على الإغلاق، فالفتيل الذي يخترق الخط لا يقلبه. وعلى شمعة ما زالت مفتوحة قد ينقلب الخط ثم يعود قبل الإغلاق، فاحكم على الانقلابات بالشموع المغلقة فقط؛ والشموع المغلقة تحتفظ بقيمها، فهذه ليست إعادة رسم للتاريخ. والانقلاب متأخر بطبيعته: يأتي بعد أن يتحرك السعر نحو المعامل مضروباً في ATR من قمته أو قاعه.
كيف تستخدم السوبر ترند وقفاً متحركاً وفلتراً للاتجاه
كفلتر للاتجاه يحدد اللون الجهة التي تتداولها: شراء فقط ما دام الخط أخضر، وبيع على المكشوف أو لا شيء ما دام أحمر. أما نقاط الدخول فتأتي من مكان آخر، كتراجع إلى دعم؛ والسوبر ترند يقول لك فقط إلى أي جهة تنظر. وتتبّع الاتجاه يعمل بالطريقة نفسها على نطاق أوسع.
وكوقف متحرك يخبرك الخط أين تخرج. مثال افتراضي: تشتري عند 50.00 دولار والخط الأخضر عند 47.00، فتخاطر بـ3.00 دولارات للسهم. يمتد الاتجاه إلى 60.00 ويرتفع الخط درجةً درجة إلى 56.50. فإغلاق يومي تحت 56.50 ينهي الصفقة أعلى من الدخول بنحو 6.50 دولار للسهم قبل التكاليف. وقرّر مسبقاً هل تخرج عند إغلاق تحت الخط أم بأمر وقف تحته مباشرة: أمر الوقف يعمل أثناء اليوم لكن قد يضربه فتيل، والفجوة قد تنفّذه بعيداً تحت الخط. ودليل وقف الخسارة وجني الأرباح يقارن بين الخيارين.
ومؤشر البارابوليك سار قريب منه، لكنه يتسارع نحو السعر كلما امتد الاتجاه بدل أن يحافظ على مسافة من ATR.
لماذا يتذبذب السوبر ترند في السوق العرضي؟
لأن كل انقلاب يأتي متأخراً. ففي النطاق العرضي ينعطف السعر قبل الخط، فيصل الانقلاب إلى الأخضر قرب أعلى النطاق، والانقلاب إلى الأحمر قرب أسفله. والرسم أدناه يعرض الخط بإعداده الافتراضي (10، 3) محسوباً على نطاق افتراضي: كل انقلاب صاعد يشتري في النصف العلوي، وكل انقلاب هابط يبيع في النصف السفلي.
مثال افتراضي: سهم يتذبذب بين نحو 47 و53 دولاراً. ينقلب الخط أخضر عند 52.70 ثم يعود أحمر عند 48.20، أي خسارة 4.50 دولار للسهم. وثلاث جولات كهذه تتراكم بسرعة، قبل احتساب التكاليف. والمعامل الأكبر ينقلب أقل لكنه يخسر أكثر في كل مرة. والحل عادةً ليس إعداداً بل فلتراً يخبرك هل السوق في اتجاه أصلاً.
كيف تجمع السوبر ترند مع مؤشر ADX؟
مؤشر ADX يقيس قوة الاتجاه لا جهته، وهذا بالضبط ما ينقص السوبر ترند. والقاعدة الشائعة: تصرّف على انقلابات السوبر ترند فقط ما دام ADX فوق 20 إلى 25 تقريباً وصاعداً، وتجاهلها ما دام منخفضاً ومسطّحاً. وهذه المستويات أعراف لا قوانين.
والرسم أدناه يوضح الفكرة. يساراً يتحرك السعر عرضياً، ويبقى ADX منخفضاً، والانقلابات المشطوبة كانت ستكون تذبذباً خاسراً. ويميناً يبدأ اتجاه، ويصعد ADX فوق 25، ويصمد الانقلاب إلى الأخضر. وADX متأخر هو أيضاً، فيؤكد الاتجاه بعد أن يبدأ: يقلّل التذبذب ولا يلغيه. وفحص اتجاه الفريم الأكبر، كما في التحليل متعدد الفريمات، فلتر آخر.