ما شريط المتوسطات المتحركة؟
الشريط يرسم من ثلاثة إلى اثني عشر متوسطاً من نوع واحد، وغالباً EMA، بأطوال متباعدة بانتظام مثل 10 و20 و30 و40 و50 و60، أو مجموعة أبطأ تنتهي عند متوسط 200 يوم. ولأن كل خط يتأخر بمقدار مختلف، تُظهر الفجوات بينها ما لا يُظهره خط واحد: ما سرعة ابتعاد السعر عن ماضيه القريب وما انتظامه. والنوع الذي تختاره أقل أهمية من ثباتك عليه، ودرس أنواع المتوسطات المتحركة يقارن بينها.
مؤشر Moving Average Ribbon المدمج في تريدنج فيو يرسم حتى أربعة متوسطات، كلٌّ منها SMA أو EMA أو SMMA (RMA) أو WMA أو VWMA. ولستة خطوط أو أكثر، أضف مؤشر المتوسط المتحرك عدة مرات أو استخدم سكربتاً من المجتمع بخطوط أكثر.
- شريط المتوسطات المتحركة (Moving Average Ribbon)
- عدة متوسطات متحركة من نوع واحد وبأطوال مختلفة مرسومة معاً، تُقرأ من ترتيبها وتباعدها وميلها لا من تقاطع واحد.
كيف تقرأ الشريط: الاتساع والانضغاط والالتواء
اقرأ ثلاثة أشياء تراها بنظرة واحدة. كلها من فكرة ميل المتوسط الواحد، المشروحة في درس شرح المتوسطات المتحركة، مكرّرة بعدة سرعات:
- الترتيب والميل: في الاتجاه الصاعد يكون أقصر خط في الأعلى وأطولها في الأسفل وكلها صاعدة، وفي الاتجاه الهابط ينقلب الترتيب. والترتيب المختلط يعني أنه لا اتجاه واضح.
- الاتساع: تتسع الفجوات حين يبتعد السعر عن أسعاره الأقدم، وهذا شكل الاتجاه القوي المنتظم. في الرسم أعلى الصفحة اتسع الشريط الافتراضي إلى 9.4% من السعر أثناء الصعود.
- الانضغاط: تتقارب الخطوط في النطاق العرضي (0.3% من السعر في نطاق بداية الرسم) وحين يتوقف الاتجاه (1.9% عند القمة). الانضغاط سؤال لا اتجاه.
- الالتواء: تقطع الخطوط القصيرة الطويلةَ وينكسر الترتيب القديم. قد يكون بداية اتجاه جديد أو مجرد تراجع عميق، فيحتاج تأكيداً من السعر.
متوسطات جابي المتعددة (Guppy Multiple Moving Average)
يقسم داريل جابي (Daryl Guppy) الشريط إلى قسمين: مجموعة قصيرة من ست EMA، عادةً 3 و5 و8 و10 و12 و15، تمثل السلوك المستنتج للمضاربين، ومجموعة طويلة، عادةً 30 و35 و40 و45 و50 و60، تمثل المستثمرين. ويقرأ جابي التباعد داخل كل مجموعة وبين المجموعتين: تباعد المجموعة الطويلة يُظهر قوة الاتجاه، وانضغاط مجموعة واحدة يُظهر اتفاقاً على السعر، وانضغاط المجموعتين معاً في الوقت نفسه يشير إلى إعادة تقييم كبرى وتغيّر محتمل في الاتجاه.
قاعدتان من قواعده تستحقان النقل حتى لو لم تستخدم المؤشر: تداول في اتجاه المجموعة الطويلة، ولا تستخدم GMMA أداةً لتقاطع المتوسطات. في الرسم أدناه ضغط تراجعٌ افتراضي في XYZ المجموعة القصيرة إلى 2.1% من السعر وأنزلها إلى أعلى المجموعة الطويلة، بينما بقيت الطويلة بعرض 3.7% وواصلت الصعود: صمد الاتجاه. وقرب النهاية انضغطت المجموعتان معاً إلى 0.3% و1.7%، وقطعت القصيرة إلى الأسفل: جاءت إعادة التقييم قبل الهبوط.
- متوسطات جابي المتعددة (GMMA)
- مؤشر داريل جابي من مجموعتين من ست EMA: مجموعة قصيرة للمضاربين ومجموعة طويلة للمستثمرين، يُقرأ من التباعد داخل المجموعتين وبينهما.
استراتيجية تقاطع ثلاثة متوسطات: 4/9/18 و5/10/20
تقاطع ثلاثة متوسطات هو أصغر شريط: متوسط سريع ومتوسط وبطيء. ومن المجموعات الشائعة 4 و9 و18 يوماً، و5 و10 و20؛ وهي أمثلة لمجموعات سريعة على الشارت اليومي لا مجموعات رابحة، ودرس أفضل إعدادات المتوسطات المتحركة يشرح لماذا لا توجد مجموعة مثالية. القواعد المعتادة:
- اصطفاف صاعد: السريع فوق المتوسط والمتوسط فوق البطيء، والثلاثة صاعدة. بعض المتداولين يشترون أول شمعة يتحقق فيها ذلك، وآخرون ينتظرون أول تراجع بعده.
- تحذير: يقطع السريع المتوسطَ هبوطاً، فالاتجاه يتوقف أو ينتهي.
- اصطفاف هابط: ينقلب الترتيب وتهبط الثلاثة.
- مسطّحة ومتشابكة: نطاق عرضي، وكل تقاطع فيه أقرب إلى رمي عملة. ابقَ خارج السوق.
- تقاطع ثلاثة متوسطات (Triple Moving Average Crossover)
- قاعدة اتجاه بمتوسط سريع ومتوسط وبطيء، مثل 5 و10 و20: صاعدة حين تصطف الثلاثة بهذا الترتيب وتصعد، وهابطة حين ينقلب الترتيب.
مثال محسوب: شراء التراجع بعد اصطفاف الشريط (افتراضي)
سهم XYZ افتراضي على الشارت اليومي مع EMA لـ5 و10 و20 يوماً، كما في الرسم أدناه. بعد قاعدة استمرت نحو شهر تصطف الخطوط الثلاثة والسهم عند 40.17$: 5 فوق 10 فوق 20، وكلها صاعدة. الشراء هناك مباشرةً بوقف تحت قاع القاعدة عند 39.09$ يعني مخاطرة 1.18$ للسهم، فتنتظر الخطة تراجعاً.
يغلق XYZ تحت EMA 5 خمس جلسات متتالية، بل ينزل EMA 5 سنتاً واحداً تحت EMA 10، وهو نوع الالتواء الذي يتضح أنه مجرد تراجع. القاع 41.33$ يلامس ما تحت EMA 20 بقليل، لكن لا إغلاق تحته. ثم يعود إغلاق عند 41.77$ فوق EMA 5 والخطوط الثلاثة في ترتيبها من جديد: شراء عند 41.77$ بوقف أدنى من قاع التراجع بـ0.10$ عند 41.23$، أي مخاطرة 0.54$ للسهم. وبمخاطرة 1% من حساب قدره 20,000$ يكون 200$ ÷ 0.54$ = 370 سهماً، وهو الحساب الذي تجريه حاسبة حجم الصفقة.
قاعدة الخروج هي تقاطع التحذير. يبلغ XYZ قمة 44.04$، أي نحو 4.2R، لكن بعد جلستين يقطع EMA 5 متوسط 10 هبوطاً فتخرج الصفقة عند الإغلاق 42.82$: +1.05$ للسهم، أي +1.9R أو 388.50$. انتظار التراجع خفّض المخاطرة للسهم إلى أقل من النصف، والخروج المتأخر أعاد أكثر من نصف أفضل ربح مفتوح. ولو اختير خروج آخر، مثل هدف عند 2R أو وقف متحرك، لتغيّر الرقم الثاني لا الأول.
الحدود: التأخر والتقلبات الكاذبة، ولماذا لا تعني خطوط أكثر معلومات أكثر
كل خط في الشريط مبني من الإغلاقات نفسها، فعشرة متوسطات لا تعطيك عشرة آراء، بل رأياً واحداً مرسوماً بعشر سرعات. الشريط يسهّل رؤية الاتجاه والنطاق، لكنه لا ينعطف قبل أسرع خطوطه، وأبطأ خطوطه يؤكد الانعطاف بعد حدوثه بوقت طويل.
وهو يتقلب أيضاً. في السوق العرضي تتشابك الخطوط وتتقاطع باستمرار، والالتواء الذي يبدو انعكاساً كثيراً ما يكون تراجعاً عميقاً، كما في تراجع GMMA أعلاه. عامل الشريط سياقاً لخطة فيها مستوى ووقف وحجم، كما في استراتيجية التداول على التراجعات، ولا تعدّل أطواله حتى يبدو الماضي مثالياً؛ ودرس الإفراط في ملاءمة الاختبار التاريخي يشرح لماذا يفشل ذلك.