Antisèche
Antisèche de gestion du risque : 6 formules que tout trader devrait connaître
Cette antisèche réunit six formules sur une seule page : combien d’actions acheter, comment comparer le rendement au risque, combien de fois un plan doit atteindre son objectif pour être à l’équilibre, quel gain il faut pour rattraper un drawdown, où placer un stop ATR et comment lire l’espérance mathématique. Chacune est suivie d’un exemple en chiffres ronds et hypothétiques. La leçon sur la gestion du risque en explique la logique.
Ce sont des calculs, pas des prévisions : ils montrent ce qui découle de vos chiffres, pas la fréquence à laquelle un setup fonctionne, et les commissions et le slippage décalent un peu chaque résultat. Le bouton « Imprimer ou enregistrer en PDF » vous permet d’en garder une copie près de votre plan de trading.
L’antisèche en texte
| Règle | Formule | Exemple |
|---|---|---|
| Taille de position | Actions = (compte × % de risque) ÷ (entrée − stop) | 10 000 $ × 1 % = 100 $ de risque ; entrée 50 $, stop 48 $ → 100 $ ÷ 2 $ = 50 actions |
| Ratio risque/rendement | R = (objectif − entrée) ÷ (entrée − stop) | Entrée 50 $, stop 48 $, objectif 56 $ → 6 $ ÷ 2 $ = 3 : risquer 1 pour viser 3 (1:3) |
| Taux de réussite d’équilibre | Part des trades qui doivent atteindre l’objectif = 1 ÷ (1 + R) | 1:1 → 50 %, 1:2 → 33,3 %, 1:3 → 25 % des trades, avant frais |
| Rattrapage d’un drawdown | Gain nécessaire = perte ÷ (1 − perte) | −10 % → +11,1 %, −20 % → +25 %, −30 % → +42,9 %, −50 % → +100 % |
| Stop ATR | Achat : stop = entrée − k × ATR (vente : entrée + k × ATR) | Entrée 50 $, ATR 1,20 $, k = 2 → 50 $ − 2,40 $ = 47,60 $ |
| Espérance mathématique | (part de trades gagnants × gain moyen) − (part de perdants × perte moyenne) | 40 % × 300 $ − 60 % × 100 $ = 120 $ − 60 $ = +60 $ par trade, en moyenne sur de nombreux trades |
Comment utiliser cette antisèche
- Fixez votre risque par trade avant tout le reste, souvent 0,5 % à 1 % du compte, et inscrivez-le dans votre plan de trading.
- Placez le stop là où l’idée du trade est invalidée, ou à un multiple de l’ATR, puis calculez la taille à partir de cette distance, jamais l’inverse. Le calculateur de taille de position fait le calcul.
- Vérifiez le ratio risque/rendement avant d’entrer. Si un objectif réaliste placé avant le niveau suivant reste sous votre minimum, passez votre tour au lieu de déplacer le stop ou l’objectif.
- Tenez un journal en R et calculez votre espérance sur de nombreux trades ; quelques dizaines de trades forment un petit échantillon, et les résultats passés ne prédisent pas les suivants.
- Limitez les drawdowns avec une perte journalière maximale : plus la perte est profonde, plus le gain nécessaire pour la rattraper est grand. La psychologie du trading couvre les règles utiles après une série de pertes.
Questions
Combien risquer par trade ?
Il n’y a pas de chiffre unique. Beaucoup de traders risquent 0,5 % à 1 % du compte par trade pour qu’une série de pertes reste supportable : dix pertes d’affilée à 1 % chacune laissent environ 90,4 % du compte, contre environ 59,9 % pour dix pertes à 5 % chacune.
Qu’est-ce qu’un bon ratio risque/rendement ?
Il n’y a pas de chiffre universel. Beaucoup de traders visent au moins 1:1,5 à 1:2, mais ce qui compte, c’est la fréquence à laquelle votre setup atteint vraiment son objectif : un plan à 1:2 est à l’équilibre quand un trade sur trois y parvient, avant frais. Voir la leçon sur le ratio risque/rendement.
Pourquoi une perte de 50 % exige-t-elle un gain de 100 % ?
Parce que le gain se calcule sur un compte plus petit. Un compte de 10 000 $ qui perd 50 % tombe à 5 000 $, et revenir à 10 000 $ demande 5 000 $ de plus, soit 100 % de 5 000 $. La formule générale est perte ÷ (1 − perte).
Qu’est-ce que l’espérance mathématique en trading ?
Le résultat moyen par trade sur de nombreux trades : la part de trades gagnants multipliée par le gain moyen, moins la part de perdants multipliée par la perte moyenne. Un chiffre positif signifie que la méthode a gagné sur cet échantillon ; il ne dit rien de certain sur le trade suivant.
UpTickFlow est notre produit. Ces guides sont pédagogiques et ne constituent pas un conseil financier. Le trading comporte un risque important de perte.