Trading de opciones
Volatilidad implícita (IV)
Definición
La volatilidad implícita es el tamaño de los movimientos futuros que el mercado está descontando en el precio de una opción. Una IV más alta encarece las opciones, y la IV suele caer después de los resultados, un efecto llamado IV crush. Consulta volatilidad implícita.
Ejemplo
Supongamos que las opciones de una acción de US$100 cotizan con una volatilidad implícita del 32%. Un atajo habitual es dividir entre 16 para obtener una cifra diaria, así que el mercado descuenta movimientos típicos de alrededor del 2% al día, o US$2. Si la IV sube al 48% antes de los resultados, esas mismas opciones se encarecen, porque el mercado ahora descuenta movimientos diarios cercanos al 3%.
Cifras hipotéticas, solo a modo de ilustración.
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