La economía y el mercado
VIX
Definición
El Cboe Volatility Index: la volatilidad implícita a 30 días del S&P 500, calculada con los precios de las opciones SPX y expresada como porcentaje anualizado.
Ejemplo
Supongamos que el VIX marca 20. Al dividirlo entre la raíz cuadrada de 12, unos 3.46, esa cifra anual se convierte en cerca de 5.8% para el próximo mes, así que con el S&P 500 en 5,000 puntos las opciones estarían descontando un movimiento típico de unos 290 puntos en cualquier dirección. Un error común es creer que un VIX de 20 anticipa una caída del 20%; mide el tamaño esperado de los movimientos, no su dirección.
Cifras hipotéticas, solo a modo de ilustración.
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