Trading de opciones
Delta
Definición
El delta es el cambio estimado en el precio de una opción por un movimiento de US$1 en el subyacente. Los calls van de 0 a 1, los puts de 0 a −1, y las opciones en el dinero rondan 0.50 en ambos casos. Multiplicado por 100, es el equivalente aproximado de la opción en acciones.
Ejemplo
Supongamos que tienes un call de US$2.00 con un delta de 0.40 sobre una acción de US$50. Si la acción sube a US$51, el call ganaría unos US$0.40, hasta cerca de US$2.40, o US$40 por contrato, así que se comporta como unas 40 acciones. Un put con delta de −0.40 perdería unos US$40 por contrato con el mismo movimiento.
Cifras hipotéticas, solo a modo de ilustración.
También se define en
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