Trading de opciones
Theta
Definición
El theta es el cambio estimado en el precio de una opción por el paso de un día, sin que cambie nada más. Para quien compra es negativo, y el decaimiento se acelera a medida que se acerca el vencimiento.
Ejemplo
Supongamos que una opción cuesta US$2.00 y muestra un theta de −0.05. Si el precio de la acción y la volatilidad implícita no cambian, mañana valdría unos US$1.95, una pérdida de US$5 por contrato. A una semana del vencimiento, la misma opción podría mostrar un theta de −0.15 y perder unos US$15 por contrato cada día.
Cifras hipotéticas, solo a modo de ilustración.
También se define en
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