Trading d’options
Valeur temps (valeur extrinsèque)
Définition
Tout ce qui, dans la prime, dépasse la valeur intrinsèque. Elle rémunère le temps et le mouvement attendu, et elle tend vers zéro à l’échéance.
Exemple
Imaginons une action à 52 $ et un call de strike 50 $ qui coûte 3,40 $. Sa valeur intrinsèque est de 2 $, donc les 1,40 $ restants, soit 140 $ par contrat, sont de la valeur temps. Si l’action est toujours à 52 $ le jour de l’échéance, le call ne vaut plus que ses 2 $ de valeur intrinsèque, et les 140 $ se sont évaporés.
Chiffres hypothétiques, à titre d’illustration uniquement.
Également défini dans
UpTickFlow est notre produit. Ces guides sont pédagogiques et ne constituent pas un conseil financier. Le trading comporte un risque important de perte.