Trading d’options
Valeur intrinsèque d’une option
Définition
Pour un call, le cours de l’action moins le strike ; pour un put, le strike moins le cours de l’action. Elle n’est jamais inférieure à zéro.
Exemple
Imaginons une action à 72 $. Un call de strike 65 $ a 7 $ de valeur intrinsèque, soit 700 $ par contrat, et un put de strike 80 $ en a 8 $, soit 800 $. Un call de strike 75 $ a une valeur intrinsèque nulle, et non de moins 3 $, car personne n’exercerait le droit de payer plus cher que le prix du marché.
Chiffres hypothétiques, à titre d’illustration uniquement.
Également défini dans
UpTickFlow est notre produit. Ces guides sont pédagogiques et ne constituent pas un conseil financier. Le trading comporte un risque important de perte.