Trading d’options
Rhô (rho)
Définition
Le rhô est la variation estimée du prix d’une option pour une variation d’un point des taux d’intérêt. Il est positif pour les calls, négatif pour les puts, et compte surtout pour les options à longue échéance.
Exemple
Imaginons un call qui expire dans deux ans avec un rhô de 0,40. Si les taux d’intérêt montent d’un point, le call gagnerait environ 0,40 $ par action, soit 40 $ par contrat, et un put sur la même action avec un rhô de −0,30 perdrait environ 30 $. Une option à un mois pourrait n’avoir qu’un rhô de 0,02 : la même variation de taux ne la ferait bouger que d’environ 2 $ par contrat.
Chiffres hypothétiques, à titre d’illustration uniquement.
UpTickFlow est notre produit. Ces guides sont pédagogiques et ne constituent pas un conseil financier. Le trading comporte un risque important de perte.