المخاطرة وحجم الصفقة
حاسبة التراجع والتعافي: كم تحتاج من ربح لتسترد خسارتك
أدخل نسبة التراجع لتعرف نسبة الربح اللازمة للعودة إلى القمة، ومع متوسط عائد شهري تعرف كم شهراً يستغرق ذلك. وفي الجزء الثاني ترى كم تُنزل سلسلة خسائر الحساب بمخاطرتك لكل صفقة.
حاسبة التراجع والتعافي
- الربح اللازم للتعافي
- +33.33%
- للعودة إلى القمة بعد تراجع 25.0%
- مدة التعافي
- 15 شهراً (قرابة 1.2 سنة)
ماذا تفعل سلسلة خسائر بالحساب
10 خسارة متتالية بمخاطرة 2.0% من الرصيد الحالي تُنزل الحساب 18.29%، ثم يحتاج +22.39% ليتعافى.
| التراجع | الربح اللازم |
|---|---|
| −5% | +5.3% |
| −10% | +11.1% |
| −20% | +25.0% |
| −25% | +33.3% |
| −30% | +42.9% |
| −40% | +66.7% |
| −50% | +100.0% |
| −60% | +150.0% |
| −75% | +300.0% |
| −90% | +900.0% |
الخسائر والأرباح مركّبة: كل نسبة تخسرها تحتاج أكثر منها لتستردها. ومدة التعافي تفترض العائد نفسه كل شهر، وهذا لا يحدث في التداول الحقيقي.
الحاسبة تعمل في متصفحك. لا يُحفظ شيء مما تكتبه ولا يُرسَل إلى أي مكان.
أداة تعليمية، لا نصيحة مالية. النتائج تعكس الأرقام التي تدخلها فقط، ولا تقول شيئاً عن العوائد المستقبلية. والتداول ينطوي على مخاطرة كبيرة بالخسارة.
كيف تستخدم حاسبة التراجع
- أدخل نسبة التراجع: كم يبعد الحساب عن أعلى قيمة بلغها، بالنسبة المئوية.
- اقرأ الربح اللازم للتعافي. هو دائماً أكبر من الخسارة، والفرق يتسع بسرعة بعد 20 إلى 30%.
- أضف متوسط عائد شهري إن أردت، لترى تقريباً كم شهراً يستغرق التعافي بهذه الوتيرة.
- في الجزء الثاني، أدخل مخاطرتك لكل صفقة وعدد خسائر متتالية لترى إلى أي عمق تُنزل سلسلة خسائر عادية حسابك.
- استخدم النتيجة لتحدد مخاطرتك لكل صفقة قبل أن تأتي السلسلة، مع حاسبة حجم الصفقة لكل صفقة.
معادلات التراجع بكلمات بسيطة
الخسارة تُصغّر القاعدة التي تتعافى منها. بعد خسارة 50% تصير 10,000$ هي 5,000$، والعودة إلى 10,000$ تحتاج ربح 100% على ما تبقى. وبوجه عام: الربح اللازم = 1 مقسوماً على ما تبقى، ناقص 1.
وسلسلة الخسائر تتراكب بالطريقة نفسها. فالمخاطرة بنسبة ثابتة من الرصيد الحالي تجعل كل خسارة أصغر قليلاً بالدولار، فتكلّف 10 خسائر بـ2% نحو 18.29% لا 20%. ومدة التعافي تفترض عائداً شهرياً ثابتاً مركّباً، وهي رقم للتخطيط لا توقّع.
الربح اللازم = 1 ÷ (1 − التراجع) − 1
أشهر التعافي = ln(1 ÷ (1 − التراجع)) ÷ ln(1 + العائد الشهري)
التراجع بعد n خسارة متتالية = 1 − (1 − المخاطرة لكل صفقة)^n
مثال محسوب
حساب بلغ قمته عند 20,000$ وهو الآن عند 15,000$: تراجع قدره 25%.
- الربح اللازم: 1 ÷ 0.75 − 1 = 33.33%. و15,000$ × 1.3333 = 20,000$.
- بمتوسط 2% شهرياً: ln(1 ÷ 0.75) ÷ ln(1.02) = 14.53، أي نحو 15 شهراً، أكثر من سنة بقليل.
- وتراجع 50% يحتاج ربح 100%، وتراجع 75% يحتاج ربح 300%.
- سلسلة الخسائر: 10 خسائر متتالية بـ2% من الرصيد تُنزل الحساب 18.29%، ثم يحتاج ربح 22.39%. وبمخاطرة 5% للصفقة تكلّف السلسلة نفسها 40.13% وتحتاج 67.02% للتعافي.
أسئلة شائعة
لماذا تحتاج خسارة 50% إلى ربح 100%؟
لأن الربح يُحسب على رصيد أصغر. نصف 10,000$ هو 5,000$، و5,000$ يجب أن تتضاعف لتعود إلى 10,000$. وكلما تعمّق التراجع تسارع نمو الربح اللازم، ولهذا يهم تحديد الخسائر أكثر من البحث عن صفقات رابحة كبيرة. ويبني درس إدارة المخاطر على هذه الفكرة.
ما التراجع الطبيعي للمتداول؟
لا رقم معيارياً، لكن سلاسل من 8 إلى 12 خسارة تحدث لاستراتيجيات سليمة على مدى بضع مئات من الصفقات. احسب حجم كل صفقة بحيث تترك مثل هذه السلسلة تراجعاً تستطيع تحمّله دون أن تغيّر خطتك، وكثيراً ما يكون بين 10% و20% من الحساب.
ما الفرق بين التراجع والخسارة؟
الخسارة صفقة واحدة. أما التراجع فهو هبوط الحساب كله من أعلى قيمة إلى أدنى نقطة قبل قمة جديدة، عبر صفقات كثيرة. وأقصى تراجع هو أعمق هذه الهبوطات خلال فترة.
كيف أقلّل التراجعات؟
خاطر بنسبة أصغر من الحساب في كل صفقة، وضع حداً للمخاطرة على المراكز المترابطة في الوقت نفسه، وتوقف عن التداول يوماً أو أسبوعاً بعد خسارة محددة. وتبيّن حاسبة خطر الإفلاس كيف تغيّر المخاطرة لكل صفقة احتمال التراجع العميق.
UpTickFlow منتجنا. هذه الدروس للتعلّم وليست نصيحة مالية، والتداول ينطوي على مخاطر خسارة كبيرة.