Stratégies d’options
Long straddle
Définition
Achat d’un call et d’un put sur le même sous-jacent, au même strike et à la même échéance, en général à la monnaie. Il gagne sur un grand mouvement dans un sens ou dans l’autre et perd au plus la prime payée.
Exemple
Imaginons une action à 100 $ : vous achetez le call de strike 100 $ pour 4,00 $ et le put de même strike pour 3,80 $, soit 7,80 $, ou 780 $. À l’échéance, l’action doit être au-dessus de 107,80 $ ou au-dessous de 92,20 $ pour que l’opération soit gagnante. Si elle clôture pile à 100 $, les deux options expirent sans valeur et vous perdez la totalité des 780 $.
Chiffres hypothétiques, à titre d’illustration uniquement.
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