Défini dans 2 leçons · Mis à jour le 17 octobre 2026
Définition
Une mesure de +1 à −1 de la façon dont deux placements évoluent ensemble. Plus elle est basse, plus la diversification est efficace.
Exemple
Imaginons que vous déteniez 5 000 $ dans chacune de deux actions du même secteur, avec une corrélation de +0,9 entre elles. Lors d’une mauvaise journée pour ce secteur, elles ont tendance à baisser ensemble : la paire se comporte presque comme une seule position de 10 000 $. Associer l’une d’elles à un actif dont la corrélation avec elle est proche de 0, ou négative, répartit bien mieux le risque.
Chiffres hypothétiques, à titre d’illustration uniquement.
Deux panneaux avec l’actif A (trait plein), l’actif B (pointillés) et leur mélange 50/50 (trait vert épais). À gauche, évoluent ensemble (corrélation forte) : les trois lignes zigzaguent au même rythme, et la note dit le mélange oscille presque autant. À droite, évoluent en sens inverse (corrélation faible ou négative) : A monte quand B baisse, la ligne verte du mélange est bien plus lisse, et la note dit le mélange oscille moins.
UpTickFlow est notre produit. Ces guides sont pédagogiques et ne constituent pas un conseil financier. Le trading comporte un risque important de perte.