Risque et psychologie
Espérance (expectancy)
Définition
Le multiple de R moyen par trade : W × gain moyen − (1 − W) × perte moyenne. Positive, elle signifie que les gagnants l’ont emporté sur les perdants dans cet échantillon.
Exemple
Supposons qu’une méthode gagne 3 trades sur 10 avec un gain moyen de +3R, et que les 7 autres perdent 1R chacun. Espérance = 0,3 × 3 − 0,7 × 1 = +0,2R par trade : avec 100 $ risqués sur chacun, cela fait 20 $ par trade en moyenne dans cet échantillon. Si le slippage portait la perte moyenne à 1,3R, le résultat tomberait à −0,01R, une légère perte.
Chiffres hypothétiques, à titre d’illustration uniquement.
Également défini dans
UpTickFlow est notre produit. Ces guides sont pédagogiques et ne constituent pas un conseil financier. Le trading comporte un risque important de perte.