Indicateurs techniques
Prix moyen pondéré par le volume (VWAP)
Définition
Le VWAP est le prix moyen auquel une action s’est échangée pendant la séance, pondéré par le volume à chaque prix, et il se réinitialise chaque jour. Les day traders lisent un prix au-dessus du VWAP comme des acheteurs aux commandes, et en dessous comme des vendeurs aux commandes. Le guide de la stratégie de trading VWAP présente les principaux setups.
Exemple
Imaginons que 10 000 actions d’un titre s’échangent à 20,00 $, puis 30 000 à 21,00 $, pendant la première demi-heure. Le VWAP vaut (200 000 + 630 000) ÷ 40 000 = 20,75 $, et non le milieu simple de 20,50 $, car la plupart des actions ont changé de mains à 21,00 $. Si le prix glisse ensuite à 20,60 $, il cote sous le VWAP, et le lendemain matin le calcul repart de zéro dès la première transaction.
Chiffres hypothétiques, à titre d’illustration uniquement.
UpTickFlow est notre produit. Ces guides sont pédagogiques et ne constituent pas un conseil financier. Le trading comporte un risque important de perte.