Qu’est-ce qui fait un bon indicateur pour le day trading ?
Chaque indicateur de TradingView est un calcul sur un prix et un volume qui existent déjà. Aucun ne voit l’avenir. Un bon indicateur transforme un graphique chargé en une réponse rapide et claire à une seule question.
Classez donc les indicateurs selon la question à laquelle ils répondent et choisissez-en un par groupe. Deux outils qui mesurent la même chose vous donnent deux fois la même réponse. On a l’impression d’une confirmation, mais cela n’apporte rien.
- Tendance et position : VWAP, EMA.
- Momentum : RSI (le MACD et le stochastique mesurent à peu près la même chose).
- Participation : volume et volume relatif.
- Volatilité : ATR, bandes de Bollinger, canaux de Keltner.
- Niveaux : support et résistance, profil de volume.
VWAP et EMA : dans quel sens va la tendance ?
Le VWAP est le prix moyen de la séance pondéré par les volumes, et il se remet à zéro chaque jour. Les grandes salles de marché l’utilisent comme référence, si bien que le prix y réagit souvent. Au-dessus d’un VWAP ascendant, les acheteurs contrôlent la journée ; sous un VWAP descendant, ce sont les vendeurs. C’est la ligne la plus utile pour le biais intraday et les entrées sur repli. Ses points faibles : il ne dit pas grand-chose pendant les toutes premières minutes, et rien sur un graphique journalier. Notre guide de la stratégie VWAP détaille les configurations.
Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) montrent la direction de la tendance et donnent au prix un endroit vers lequel revenir. Un duo courant en day trading est l’EMA 9 et l’EMA 20 sur un graphique de 5 minutes, ou l’EMA 20 et l’EMA 50 si vous voulez moins de signaux, plus lents. Elles fonctionnent bien en tendance et mal en range, où le prix les traverse dans tous les sens et où les croisements arrivent en retard. Servez-vous-en pour lire la direction. Seules, elles font de mauvais déclencheurs d’entrée.
RSI et volume relatif : le mouvement est-il réel ?
Le RSI (14 par défaut) compare l’ampleur des clôtures récentes à la hausse et à la baisse. L’erreur classique consiste à vendre chaque fois qu’il dépasse 70. Dans une tendance forte, le RSI peut rester au-dessus de 70 pendant une heure pendant que le prix continue de monter. Il est plus utile pour voir si le momentum monte ou s’essouffle, et pour repérer la divergence, quand le prix signe un nouveau plus haut mais pas le RSI.
Le volume vous dit si quelqu’un s’intéresse à un mouvement. Une cassure sur un volume faible échoue souvent. Une cassure sur un gros volume a de meilleures chances d’aller plus loin. Le volume brut est difficile à lire en intraday, car l’ouverture est toujours animée et l’heure du déjeuner toujours calme. L’indicateur intégré Relative Volume at Time de TradingView règle ce problème en comparant la bougie de 10 h 30 d’aujourd’hui à celles de 10 h 30 des jours précédents. Une valeur de 2 signifie deux fois le volume habituel à cette heure de la journée. Sa limite : le volume dit combien, jamais dans quel sens.
ATR et squeeze : jusqu’où le prix peut-il aller ?
L’ATR (Average True Range) mesure de combien un titre bouge en moyenne par bougie. Il ne donne aucune direction, et c’est très bien, car son rôle est le risque. Si l’ATR 5 minutes d’une action est de 0,40 $, un stop à 0,10 $ n’est que du bruit que les oscillations normales toucheront. Un stop placé à 1 à 1,5 ATR au-delà de votre niveau laisse de la marge au trade.
Les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner sont tous deux intégrés, et ensemble ils révèlent un squeeze. Un réglage courant compare des bandes de Bollinger sur 20 périodes à 2 écarts-types à des canaux de Keltner à 1,5 ATR. Quand les bandes de Bollinger se resserrent à l’intérieur des canaux de Keltner, la volatilité est anormalement comprimée, et les ranges comprimés ont tendance à s’étendre. Le squeeze n’indique pas dans quel sens : attendez une clôture en dehors du range, avec du volume derrière.
Support et résistance : les niveaux derrière chaque configuration
Les lignes les plus utiles sur un graphique de day trading ne sont pas des indicateurs du tout. Marquez le plus haut et le plus bas de la veille, le plus haut et le plus bas du pré-marché, et le range d’ouverture (le plus haut et le plus bas des 15 ou 30 premières minutes). Le prix y réagit parce que beaucoup de traders les surveillent. Les tracés ne comptent pas dans la limite d’indicateurs de TradingView : ils ne vous coûtent donc rien.
Le profil de volume montre quel volume s’est échangé à chaque prix, de sorte que l’on voit où le marché a passé du temps et où il est passé rapidement. Il est excellent pour repérer des niveaux, mais la page de tarifs de TradingView indique les indicateurs de profil de volume à partir de la formule payante Essential : vérifiez donc votre formule.
Comment combiner 2 ou 3 indicateurs sans encombrer le graphique
Choisissez un outil pour la direction, un pour la confirmation et un pour le risque, et laissez vos niveaux tracés décider de l’endroit où vous agissez. Un bon graphique de départ : le VWAP plus une EMA, avec le volume relatif en dessous et la valeur de l’ATR notée avant de placer un stop. Si vous utilisez la formule gratuite Basic de TradingView, qui autorise deux indicateurs par graphique au moment de la rédaction, le VWAP et le volume relatif forment un duo solide, et vos niveaux tracés complètent le reste.
Un exemple avec des chiffres inventés. Une action à 100 $ ouvre, tient au-dessus du VWAP, et l’EMA 9 reste au-dessus de l’EMA 20. Elle revient sur le VWAP à 99,50 $ sur un volume faible, puis une bougie de 5 minutes clôture de nouveau à 100,00 $ avec un volume relatif proche de 2. Vous achetez à 100,00 $, placez le stop à 99,40 $ (juste sous le plus bas du repli, et à 1,5 fois un ATR de 0,40 $ de l’entrée) et visez le plus haut de la matinée à 101,20 $. Cela fait 0,60 $ de risque pour 1,20 $ de gain potentiel, et chaque outil a rempli une seule mission.
Pourquoi ne pas en ajouter cinq de plus ? La plupart des indicateurs sont construits à partir des mêmes bougies, ils sont donc le plus souvent d’accord, et quand ils divergent, vous aurez tendance à suivre celui qui dit ce que vous vouliez déjà entendre. Plus de lignes cachent aussi le prix, vous ralentissent et vous offrent une excuse après chaque perte. Si un indicateur ne change jamais une décision que vous prenez, retirez-le. Vous débutez ? Commencez par le day trading pour les débutants.
Comment juger un indicateur d’achat/vente payant avant de payer
Cherchez le meilleur indicateur d’achat/vente sur TradingView et vous tomberez sur des graphiques couverts de flèches parfaites, dont beaucoup ne sont parfaites qu’avec le recul. Avant de payer, faites ces vérifications.
- Il ne se repeint pas. Les signaux doivent être confirmés sur des bougies clôturées, et toute valeur d’une unité de temps supérieure doit provenir de bougies clôturées de cette unité de temps. Observez-le en direct pendant quelques séances et faites une capture d’écran de chaque signal au moment où il apparaît. Notre guide sur le repainting sur TradingView montre comment le tester.
- Chaque signal est accompagné d’un stop et d’un objectif. Une flèche sans sortie, c’est la moitié d’un plan.
- Vous pouvez vérifier ses résultats sur votre propre titre et votre propre unité de temps, commissions et slippage inclus, au lieu de vous fier aux captures d’écran du vendeur.
- Il vous dit quand ne pas trader, par exemple dans les ranges heurtés, lors des pics de volatilité liés aux annonces ou pendant les premières minutes après l’ouverture.
- Il ne promet rien. Méfiez-vous des taux de réussite affichés sur une page de vente et ne payez jamais pour des profits garantis : ce sont des raisons de s’éloigner.
- Il a une politique d’annulation et de remboursement claire.
Où se place UpTickFlow
UpTickFlow est notre indicateur : lisez donc ce passage avec cela en tête. Il réunit les idées ci-dessus dans un seul script : des zones de support et de résistance (pivots de swing, plus haut et plus bas de la veille, range d’ouverture, niveaux journaliers et hebdomadaires), le VWAP de séance, les balayages de liquidité et trois unités de temps supérieures qu’il lit automatiquement. Chaque configuration reçoit une note de 0 à 100 fondée sur la qualité du niveau, la tendance, le volume relatif et le momentum, et seules les configurations A+ sont affichées, deux au plus par séance.
Les signaux sont calculés sur des bougies clôturées : ils ne se repeignent donc pas, et chacun arrive avec une entrée, un stop et un objectif tracés sur le graphique. Un tableau de résultats intégré simule les signaux sur votre propre graphique, avec 1 tick de slippage par côté, pour que vous puissiez le juger sur vos titres. Il ne prédit pas le marché. Il filtre les configurations et vous remet un plan. Il fonctionne sur tout compte TradingView, y compris gratuit, et coûte 19 $ tous les 30 jours (voir les tarifs). Si le VWAP, une EMA et des niveaux tracés à la main vous suffisent déjà, continuez avec eux. Ils sont excellents et gratuits.