# Tipos de medias móviles: SMA, EMA, WMA, Hull, DEMA, TEMA y VWMA Página web: https://uptickflow.com/es/learn/types-of-moving-averages Actualizado: 2026-10-29 Tipos de medias móviles explicados: la fórmula de la media móvil ponderada, la SMMA de Wilder, DEMA vs. EMA, TEMA, la media de Hull y VWMA frente a VWAP. Los principales tipos de medias móviles son la simple (SMA), la exponencial (EMA), la ponderada (WMA), la suavizada de Wilder (SMMA/RMA), la doble y la triple exponencial (DEMA, TEMA), la de Hull (HMA) y la ponderada por volumen (VWMA); se diferencian en cuánto pesa cada cierre pasado, y eso fija cuánto se retrasan. A continuación: cada fórmula con un ejemplo calculado, por qué los tipos rápidos se pasan en los giros, VWMA frente a VWAP, un vistazo a la KAMA adaptativa y una prueba lado a lado del retraso y la suavidad con la misma longitud. Lo básico de la SMA y la EMA está en [medias móviles explicadas](https://uptickflow.com/es/learn/moving-averages). Los precios son hipotéticos y operar conlleva un riesgo real de pérdida. ## ¿Cuáles son los tipos de medias móviles en trading? Toda media móvil es un promedio ponderado de cierres pasados. El tipo decide los pesos, y los pesos deciden el compromiso: más peso en las velas recientes y la línea gira antes pero sigue más ruido; pesos iguales y la línea es más tranquila pero más tardía. Ningún tipo se libra; los rápidos solo cambian el lugar donde se paga. Las dos más conocidas caben en una frase. La media móvil simple (SMA) da el mismo peso a cada uno de sus N cierres. La media móvil exponencial (EMA) da al último cierre un peso de 2 ÷ (N + 1) y deja que los antiguos se desvanezcan sin soltarlos nunca. El dibujo de arriba muestra cuatro tipos de 20 días con los mismos cierres hipotéticos: tras el cierre más bajo, la Hull marcó su propio mínimo 2 velas después, la WMA 7, la EMA 8 y la SMA 11. ## ¿Qué es la media móvil ponderada (WMA) y cuál es su fórmula? La media móvil ponderada da al último cierre un peso de N, al anterior N − 1, y así hasta 1 para el cierre más antiguo de la ventana, y divide por la suma de los pesos, N(N + 1) ÷ 2. Los pesos bajan en línea recta, así que la WMA se inclina hacia los precios recientes más que una SMA de igual longitud y, a diferencia de la EMA, suelta por completo cada cierre que sale de la ventana. Ejemplo calculado, cinco cierres diarios hipotéticos de XYZ, del más antiguo al más reciente: US$50.00, US$51.00, US$53.00, US$52.00 y US$56.00. Ponderados: 50 × 1 + 51 × 2 + 53 × 3 + 52 × 4 + 56 × 5 = 799. Los pesos suman 15, así que la WMA de 5 días es 799 ÷ 15 = US$53.27. La SMA de 5 días de los mismos cierres es 262 ÷ 5 = US$52.40. La WMA queda más cerca del último cierre porque los US$56.00 cuentan cinco veces más que los US$50.00. Un detalle que casi todas las explicaciones olvidan: el último cierre pesa lo mismo en una WMA y en una EMA de igual longitud, 2 ÷ (N + 1), un 33.3% con cinco días. La diferencia está en la cola. Los pesos de la WMA llegan a cero en la vela N, mientras que la EMA guarda una pizca de cada cierre que ha visto. En una tendencia regular, esa cola le cuesta retraso a la EMA: una SMA de 20 y una EMA de 20 van ambas 9.5 velas por detrás de una tendencia en línea recta, y una WMA de 20 unas 6.3. - **Media móvil ponderada (WMA)**: Una media móvil cuyos pesos bajan en línea recta, de N en el último cierre a 1 en el más antiguo, dividida por la suma de los pesos, N(N + 1) ÷ 2. ## SMMA o RMA: el suavizado de Wilder dentro del RSI y el ATR La media móvil suavizada (SMMA), que el código de TradingView llama RMA, es el método de J. Welles Wilder Jr.: cada nuevo valor conserva (N − 1) ÷ N del anterior y añade 1 ÷ N del nuevo cierre. Es una EMA con menos peso en la última vela, 1 ÷ N en lugar de 2 ÷ (N + 1), de modo que una SMMA de longitud N se comporta exactamente como una EMA de longitud 2N − 1. Una RMA de 14 es una EMA de 27 con otro nombre. Casi nunca se dibuja sobre el precio, pero se usa todo el tiempo: Wilder la integró en el [indicador RSI](https://uptickflow.com/es/learn/rsi-indicator) y en el [Average True Range](https://uptickflow.com/es/learn/average-true-range), ambos con 14 periodos por defecto. ## DEMA vs. EMA, y la TEMA: ¿cómo reducen el retraso? Patrick Mulloy presentó la media móvil exponencial doble (DEMA) en Technical Analysis of Stocks & Commodities en enero de 1994, y la versión triple (TEMA) al mes siguiente. Pese al nombre, la DEMA no es una EMA de una EMA. Mide cuánto se retrasa una segunda EMA calculada sobre la primera y le suma esa distancia: DEMA = 2 × EMA − EMA(EMA). La TEMA repite el truco un nivel más abajo: TEMA = 3 × EMA − 3 × EMA(EMA) + EMA(EMA(EMA)). La corrección funciona en una tendencia regular, donde ambas líneas casi no se retrasan. El precio se paga en los giros y en el ruido. Como proyectan la pendiente reciente, se pasan: en un recorrido de prueba en V limpio, una DEMA y una TEMA de 20 bajaron por debajo del mínimo real antes de subir, y con ruido aleatorio dejaron pasar el 13.3% y el 19.3% de su agitación de vela a vela, frente al 6.9% de la EMA de 20. La respuesta honesta a «DEMA vs. EMA» es giros más tempranos a cambio de más oscilaciones falsas, y «TEMA vs. DEMA vs. EMA» es el mismo compromiso llevado más lejos. - **Media móvil exponencial doble (DEMA)**: La media de retraso reducido de Patrick Mulloy, 2 × EMA − EMA(EMA). Pese a su nombre, no es una EMA de una EMA. ## Media móvil de Hull: fórmula, ajustes y Hull vs. EMA Alan Hull diseñó la media móvil de Hull (HMA) en 2005 para reducir el retraso sin perder suavidad. Se construye con medias ponderadas en tres pasos: tomar una WMA de la mitad de la longitud, duplicarla y restarle una WMA de la longitud completa, lo que empuja la línea hacia delante; luego suavizar el resultado con una WMA cuya longitud es la raíz cuadrada de la original. En una línea, HMA = WMA(2 × WMA(N ÷ 2) − WMA(N), √N), con números enteros: una HMA de 16 usa WMA de 8 y 16 y luego una WMA de 4. Hull vs. EMA: en el dibujo de arriba, la HMA de 20 días marcó su mínimo 2 velas después del cierre más bajo, frente a 8 velas de la EMA de 20 días. También bajó unos US$0.50 por debajo de ese cierre antes de girar, y fue la primera en girar a la baja en el retroceso final. Esa es su naturaleza: rápida en los giros, propensa a pasarse y más nerviosa que una EMA cuando el precio va de lado. No existe un ajuste mejor; los [mejores ajustes de medias móviles](https://uptickflow.com/es/learn/best-moving-average-settings) explican cómo elegir una longitud sin ajustarla al pasado. - **Media móvil de Hull (HMA)**: La media rápida de Alan Hull, WMA(2 × WMA(N ÷ 2) − WMA(N), √N). Gira pronto y puede pasarse en los giros bruscos. ## VWMA vs. VWAP: ¿cuál es la diferencia? La media móvil ponderada por volumen (VWMA) pondera cada cierre por el volumen de su vela: la suma de cierre × volumen de las últimas N velas, dividida por el volumen de esas velas. Ejemplo hipotético: tres cierres de US$20, US$21 y US$22 con 1,000, 1,000 y 4,000 acciones dan una VWMA de 129,000 ÷ 6,000 = US$21.50, frente a una SMA de US$21.00, porque la vela pesada tira de la línea hacia su precio. El VWAP suena parecido pero funciona distinto. Acumula precio × volumen desde el inicio de la sesión, o desde un ancla que elijas, en lugar de usar una ventana móvil de N velas; TradingView usa el precio típico de cada vela, y el VWAP de sesión se reinicia cada día. Así, la VWMA es una línea de tendencia para cualquier temporalidad, mientras que el VWAP es el precio medio de la sesión y sobre todo una herramienta intradía: mira la [estrategia con VWAP](https://uptickflow.com/es/learn/vwap-trading-strategy) y, para anclas de varios días, el [VWAP anclado](https://uptickflow.com/es/learn/anchored-vwap). - **Media móvil ponderada por volumen (VWMA)**: La suma de cierre × volumen de las últimas N velas dividida por su volumen total. Es igual a la SMA cuando todas las velas tienen el mismo volumen. ## KAMA: ¿qué es una media móvil adaptativa? La media adaptativa de Perry Kaufman (KAMA) cambia su propia velocidad. Calcula un ratio de eficiencia en las últimas N velas, normalmente 10: el cambio neto del precio dividido por la suma de todos los movimientos de vela a vela. Una tendencia limpia se acerca a 1 y la KAMA va casi tan rápido como una EMA de 2 periodos; un mercado que va y viene se acerca a 0 y ella se frena hacia una EMA de 30 periodos. Los ajustes habituales de 10, 2 y 30 son puntos de partida, no reglas. Resuelve parte del compromiso, no todo: un giro brusco al salir de un rango tranquilo la pilla igualmente tarde, y se calcula con los mismos cierres que todos los demás tipos. ## ¿Qué media móvil usar? Retraso y suavidad comparados El dibujo de abajo prueba siete tipos con la misma longitud, 20, de dos maneras: cuántas velas tarda cada uno en subir tras un mínimo en V perfecto, y qué parte de la agitación de vela a vela de una serie aleatoria deja pasar. La RMA giró tras 13 velas con un 3.6% de agitación, la SMA tras 10 con un 5.0%, la EMA y la WMA tras 6 con un 6.9%, la HMA y la DEMA tras 3 con un 11.1% y un 13.3%, y la TEMA tras 2 con un 19.3%. Elige el tipo por su función, no por su fama: - SMA: la convención para líneas lentas y muy seguidas, como la [media móvil de 200 días](https://uptickflow.com/es/learn/200-day-moving-average) y el cruce dorado. - EMA: la opción por defecto para líneas de trading, retrocesos y cruces, como en la [estrategia con EMA](https://uptickflow.com/es/learn/ema-trading-strategy). - WMA: algo menos de retraso que una EMA en una tendencia regular, con la misma agitación; sobre todo una pieza de construcción, como en la Hull. - SMMA/RMA: lenta y suave; la encuentras dentro del RSI y el ATR. - DEMA, TEMA y HMA: giros tempranos para trading rápido o salidas, con más excesos y oscilaciones falsas; combínalas con un filtro más lento. - VWMA: una línea de tendencia que se inclina hacia los precios donde hubo mucho volumen. Varias líneas de un mismo tipo, apiladas, forman una [cinta de medias móviles](https://uptickflow.com/es/learn/moving-average-ribbon). ## Puntos clave - Toda media móvil es un promedio ponderado de cierres pasados; el tipo solo cambia los pesos, y los pesos fijan el compromiso entre retraso y ruido. - Los pesos de la WMA bajan en línea recta de N a 1, divididos por N(N + 1) ÷ 2; la SMMA/RMA es una EMA con un peso de 1 ÷ N, la línea lenta dentro del RSI y el ATR. - DEMA, TEMA y Hull reducen el retraso proyectando la pendiente reciente, así que giran pronto y se pasan; con longitud 20 dejaron pasar de dos a cuatro veces la agitación de una SMA. - La VWMA es una línea de tendencia móvil ponderada por volumen; el VWAP es un promedio acumulado de la sesión que se reinicia cada día. Elige el tipo por su función y mantenlo. ## Preguntas frecuentes **¿Cuáles son los tipos de medias móviles?** Los más comunes son la simple (SMA), la exponencial (EMA), la ponderada (WMA), la suavizada de Wilder (SMMA/RMA), la doble y la triple exponencial (DEMA, TEMA), la de Hull (HMA), la ponderada por volumen (VWMA) y medias adaptativas como la KAMA. Todas promedian cierres pasados; se diferencian en cómo los ponderan. **¿Cuál es la fórmula de la media móvil ponderada?** WMA = (N × último cierre + (N − 1) × el cierre anterior + … + 1 × el más antiguo) ÷ (N(N + 1) ÷ 2). Para cinco cierres de 50, 51, 53, 52 y 56, da 799 ÷ 15 = 53.27. **¿Es mejor la media móvil de Hull que la EMA?** Es más rápida, no mejor. En una prueba con longitud 20, la HMA subió 3 velas después de un mínimo en V frente a 6 de la EMA, pero dejó pasar alrededor de un 60% más de agitación y bajó por debajo del mínimo antes de girar. Sirve a quien quiere giros tempranos y acepta más señales falsas. **DEMA vs. EMA: ¿cuál es mejor?** Ninguna en general. Una DEMA, 2 × EMA − EMA(EMA), casi no se retrasa en una tendencia regular y gira antes, pero se pasa en los giros y oscila más cuando el precio va de lado. Úsala donde la velocidad importe más que la suavidad, y pruébala antes en tus propios gráficos. **¿Qué diferencia hay entre VWMA y VWAP?** La VWMA es un promedio móvil de los últimos N cierres ponderado por volumen, así que sirve en cualquier temporalidad. El VWAP es un promedio acumulado de los precios de la sesión ponderado por volumen que se reinicia cada día, así que es sobre todo una referencia intradía. --- Contenido educativo, no asesoramiento financiero. Operar conlleva riesgo de pérdida. https://uptickflow.com/llms.txt